Рассчитать показатель Херста, характеризующий тип процесса, доминирующего в динамике временного ряда, можно по методу Такку. Метод заключается в том, что при анализе ряда выбирается скользящее окно, в котором происходит расчёт через авторегрессионную функцию показателя Херста.