Метод Такку | OTUS

Курсы

Курсы в разработке Подготовительные курсы
Работа в компаниях Компаниям Блог +7 499 110-61-65

Метод Такку

Math_DS_Deep_30.9-5020-c2d6df.png

Рассчитать показатель Херста, характеризующий тип процесса, доминирующего в динамике временного ряда, можно по методу Такку. Метод заключается в том, что при анализе ряда выбирается скользящее окно, в котором происходит расчёт через авторегрессионную функцию показателя Херста.

Через авторегрессионную функцию показатель Херста может быть рассчитан по данной формуле:

1-20219-e6b574.jpg

При движении в заданном окне по длине всего ряда происходит сопоставление рассчитываемой корреляции по формуле Такку с задаваемой. В результате этого определяется оптимальная оценка показателя Херста.

Данный метод является самым простым для понимания. Более того, отличительным плюсом данного метода является то, что он не требователен к объему имеющегося ряда.

Однако при применении данного метода на практике возникает крайне важный вопрос: какую длину следует устанавливать для скользящего окна. Трудно определить оптимальный размер скользящего окна при применении данного метода. Существует аппроксимация данного метода. А именно, при большом количестве наблюдений формула Такку может быть аппроксимирована как:

2-20219-c1f59e.jpg

где С – мера корреляции, H – показатель Херста.

Не пропустите новые полезные статьи!

Спасибо за подписку!

Мы отправили вам письмо для подтверждения вашего email.
С уважением, OTUS!

Автор
0 комментариев
Для комментирования необходимо авторизоваться