Метод Такку | OTUS
⚡ Подписка на курсы OTUS!
Интенсивная прокачка навыков для IT-специалистов!
Подробнее

Курсы

Программирование
C++ Developer. Professional
-5%
Scala-разработчик
-8%
Backend-разработчик на PHP
-9%
Алгоритмы и структуры данных
-9%
Team Lead
-6%
Архитектура и шаблоны проектирования Golang Developer. Professional
-5%
HTML/CSS
-11%
C# ASP.NET Core разработчик
-5%
Kotlin Backend Developer
-8%
iOS Developer. Professional
-8%
Java Developer. Professional Web-разработчик на Python MS SQL Server Developer Android Developer. Basic Разработчик программных роботов (RPA) на базе UiPath и PIX Microservice Architecture Unity Game Developer. Basic Разработчик голосовых ассистентов и чат-ботов React.js Developer Node.js Developer Интенсив «Оптимизация в Java» Супер-практикум по использованию и настройке GIT Symfony Framework Java Developer. Basic Unity Game Developer. Professional Супер-интенсив Azure
Инфраструктура
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes
-6%
Экспресс-курс «IaC Ansible»
-10%
Administrator Linux.Basic
-10%
Мониторинг и логирование: Zabbix, Prometheus, ELK
-10%
Экспресс-курс «CI/CD или Непрерывная поставка с Docker и Kubernetes»
-30%
Administrator Linux. Professional
-6%
Экcпресс-курс «ELK»
-10%
Экспресс-курс по управлению миграциями (DBVC)
-10%
Базы данных Network engineer Cloud Solution Architecture Highload Architect Разработчик голосовых ассистентов и чат-ботов VOIP инженер Супер-практикум по работе с протоколом BGP Супер - интенсив по паттернам проектирования Супер - интенсив по Kubernetes Супер-интенсив "Tarantool"
Специализации Курсы в разработке Подготовительные курсы
+7 499 938-92-02

Метод Такку

Math_DS_Deep_30.9-5020-c2d6df.png

Рассчитать показатель Херста, характеризующий тип процесса, доминирующего в динамике временного ряда, можно по методу Такку. Метод заключается в том, что при анализе ряда выбирается скользящее окно, в котором происходит расчёт через авторегрессионную функцию показателя Херста.

Через авторегрессионную функцию показатель Херста может быть рассчитан по данной формуле:

1-20219-e6b574.jpg

При движении в заданном окне по длине всего ряда происходит сопоставление рассчитываемой корреляции по формуле Такку с задаваемой. В результате этого определяется оптимальная оценка показателя Херста.

Данный метод является самым простым для понимания. Более того, отличительным плюсом данного метода является то, что он не требователен к объему имеющегося ряда.

Однако при применении данного метода на практике возникает крайне важный вопрос: какую длину следует устанавливать для скользящего окна. Трудно определить оптимальный размер скользящего окна при применении данного метода. Существует аппроксимация данного метода. А именно, при большом количестве наблюдений формула Такку может быть аппроксимирована как:

2-20219-c1f59e.jpg

где С – мера корреляции, H – показатель Херста.

Хотите знать больше? Добро пожаловать на мой Телеграм-канал!

Не пропустите новые полезные статьи!

Спасибо за подписку!

Мы отправили вам письмо для подтверждения вашего email.
С уважением, OTUS!

Автор
0 комментариев
Для комментирования необходимо авторизоваться