Показатель Херста | OTUS

Курсы

Программирование
Подготовка к сертификации Oracle Java Programmer (OCAJP) Алгоритмы и структуры данных
-12%
Backend-разработчик на PHP
-8%
Web-разработчик на Python
-11%
Архитектура и шаблоны проектирования
-14%
Framework Laravel
-13%
iOS Developer. Basic
-23%
Разработчик на Spring Framework
-23%
Python Developer. Basic
-16%
C# ASP.NET Core разработчик
-18%
Разработчик программных роботов (RPA) на базе UiPath и PIX
-6%
Highload Architect
-9%
JavaScript Developer. Basic
-8%
Backend-разработка на Kotlin
-10%
JavaScript Developer. Professional
-9%
Android Developer. Basic
-10%
Unity Game Developer. Basic Программист С MS SQL Server Developer Cloud Solution Architecture Разработчик голосовых ассистентов и чат-ботов Vue.js разработчик VOIP инженер Программист 1С Flutter Mobile Developer Супер - интенсив по Kubernetes Advanced Fullstack JavaScript developer
Инфраструктура
PostgreSQL
-10%
Administrator Linux. Professional
-11%
Базы данных
-19%
Administrator Linux.Basic
-18%
Супер-интенсив «СУБД в высоконагруженных системах»
-18%
IoT-разработчик
-12%
Супер-интенсив "SQL для анализа данных"
-16%
Highload Architect
-9%
MS SQL Server Developer Безопасность Linux Cloud Solution Architecture Разработчик голосовых ассистентов и чат-ботов Внедрение и работа в DevSecOps Администратор Linux. Виртуализация и кластеризация Infrastructure as a code in Ansible Супер - интенсив по паттернам проектирования Супер - интенсив по Kubernetes
Специализации Курсы в разработке Подготовительные курсы
+7 499 938-92-02

Показатель Херста

Math_DS_Deep_14.10-5020-f2f2f9.png

Показатель Херста характеризует тип процесса, который доминирует в динамике временного ряда. Показатель Херста показывает, какова доля хаоса, присутствующего в ряде. Как известно, таких типов поведения может быть 3: трендовое, колебание, хаос.

Значительная часть методов определения смены природы поведения ряда основаны на поисках локальных «пиков энергии» сигнала. Энергия в данном случае определяется как норма столбцов в спектограмме ряда.

Надо отметить, что в качестве недостатков таких методов отмечается тот факт, что не всегда смена природы поведения ряда является источником всплеска энергии.

Ненормальное распределение характерно практически для всех экономических составляющих. Каждый параметр имеет свой странный аттрактор в фазовом пространстве. Каждый аттрактор характеризуется определённым значением фазовой размерности. Херст доказал, что большинство явлений в природе следуют поведению, которое может быть охарактеризовано как «тренд с шумом».

Если показатель Херста принимает значение 0,5, то можно утверждать, что события носят случайный характер и при этом отсутствует какая-либо корреляция между элементами ряда. Значения Н в окрестности 0,4<H<0,6 определяют собой область, которая соответствует «хаотичному поведению» временного ряда и, следовательно, наименьшей надежности прогноза.

Если показатель Херста принимает значения меньше 0,5, то тогда говорят, что ряд имеет хаотическое поведение. Данный период в динамике ряда называется хаосом.

Если показатель Херста принимает значения больше 0,5, то в ряде существует тренд. Для процесса с Н>0,5 тенденция к увеличению в прошлом означает тенденцию к увеличению в будущем. И наоборот, тенденцию к уменьшению в прошлом. Чем больше Н, тем сильнее тенденция.

Материал является отрывком из научной работы «Теория нелинейной динамики».

Хотите знать больше? Добро пожаловать на мой Телеграм-канал!

Не пропустите новые полезные статьи!

Спасибо за подписку!

Мы отправили вам письмо для подтверждения вашего email.
С уважением, OTUS!

Автор
0 комментариев
Для комментирования необходимо авторизоваться