Показатель Херста | OTUS
🔥 Успейте получить скидку!
Только до 27.01 можно приобрести курсы со скидкой 25%. Торопитесь!
Выбрать курс

Курсы

Программирование
Разработчик программных роботов (RPA) на базе UiPath и PIX
-25%
Разработчик C#
-25%
Алгоритмы и структуры данных
-25%
Backend-разработчик на PHP
-25%
JavaScript Developer. Professional
-25%
Team Lead
-25%
Golang Developer. Professional
-25%
Agile Project Manager
-25%
Flutter Mobile Developer
-25%
Android Developer. Professional
-11%
MS SQL Server Developer
-8%
C++ Developer. Professional Framework Laravel Cloud Solution Architecture Highload Architect Reverse-Engineering. Professional Kotlin Backend Developer React.js Developer VOIP инженер Нереляционные базы данных Scala-разработчик Супер-практикум по использованию и настройке GIT IoT-разработчик JavaScript Developer. Basic Advanced Fullstack JavaScript developer Unity Game Developer. Professional Супер-интенсив Azure
Инфраструктура
Супер-интенсив "Версионирование и командная работа с помощью Git"
-30%
Administrator Linux. Professional
-25%
Супер-интенсив «CI/CD или Непрерывная поставка с Docker и Kubernetes»
-30%
Разработчик программных роботов (RPA) на базе UiPath и PIX
-25%
Administrator Linux. Advanced
-25%
Infrastructure as a code in Ansible
-25%
Network engineer
-25%
MS SQL Server Developer
-8%
Cloud Solution Architecture Highload Architect Разработчик голосовых ассистентов и чат-ботов Мониторинг и логирование: Zabbix, Prometheus, ELK Супер-практикум по работе с протоколом BGP Супер - интенсив по паттернам проектирования Супер - интенсив по Kubernetes Архитектор сетей Супер-интенсив «IaC Ansible»
Специализации Курсы в разработке Подготовительные курсы
+7 499 938-92-02

Показатель Херста

Math_DS_Deep_14.10-5020-f2f2f9.png

Показатель Херста характеризует тип процесса, который доминирует в динамике временного ряда. Показатель Херста показывает, какова доля хаоса, присутствующего в ряде. Как известно, таких типов поведения может быть 3: трендовое, колебание, хаос.

Значительная часть методов определения смены природы поведения ряда основаны на поисках локальных «пиков энергии» сигнала. Энергия в данном случае определяется как норма столбцов в спектограмме ряда.

Надо отметить, что в качестве недостатков таких методов отмечается тот факт, что не всегда смена природы поведения ряда является источником всплеска энергии.

Ненормальное распределение характерно практически для всех экономических составляющих. Каждый параметр имеет свой странный аттрактор в фазовом пространстве. Каждый аттрактор характеризуется определённым значением фазовой размерности. Херст доказал, что большинство явлений в природе следуют поведению, которое может быть охарактеризовано как «тренд с шумом».

Если показатель Херста принимает значение 0,5, то можно утверждать, что события носят случайный характер и при этом отсутствует какая-либо корреляция между элементами ряда. Значения Н в окрестности 0,4<H<0,6 определяют собой область, которая соответствует «хаотичному поведению» временного ряда и, следовательно, наименьшей надежности прогноза.

Если показатель Херста принимает значения меньше 0,5, то тогда говорят, что ряд имеет хаотическое поведение. Данный период в динамике ряда называется хаосом.

Если показатель Херста принимает значения больше 0,5, то в ряде существует тренд. Для процесса с Н>0,5 тенденция к увеличению в прошлом означает тенденцию к увеличению в будущем. И наоборот, тенденцию к уменьшению в прошлом. Чем больше Н, тем сильнее тенденция.

Материал является отрывком из научной работы «Теория нелинейной динамики».

Хотите знать больше? Добро пожаловать на мой Телеграм-канал!

Не пропустите новые полезные статьи!

Спасибо за подписку!

Мы отправили вам письмо для подтверждения вашего email.
С уважением, OTUS!

Автор
0 комментариев
Для комментирования необходимо авторизоваться
Только до 27 января!
🔥 СКИДКА 25% на курсы OTUS!