Метод R/R

Совместив вместе метод Херста и метод виртуальных объемов, вы сможете исследовать свойства особых фрактальных (R/R) функций, представляющих собой зависимости квадрата отношения размаха накопленного отклонения от среднего к размаху отклонения от среднего от времени наблюдения (объема выборки) N.

В качестве формулы для расчёта показателя используется простая степенная модель вида:

где: A, B, C – коэффициенты, зависящие от типа исследуемого процесса.

Алгоритм расчёта показателя Херста через отношение размаха накопленных отклонений к размаху отклонения даёт надежные оценки показателя. Однако для получения данный алгоритм требует ряды большой длины.

Линейная модель оценки показателя Херста является одним из самых простых в применении методов по оценки показателя Херста. Данный метод прост для понимания, а также для применения. Однако для того, чтобы данный алгоритм позволял получать точные результаты расчета, необходимо проводить анализ на рядах с крайне большим количеством элементов, десятками тысяч наблюдений.

Во-первых, найти ряды подобной длины не всегда представляется возможным, а во-вторых, при анализе ряда длиной в несколько десятков тысяч элементов придётся затратить значительное время на выполнение анализа программой.

Хотите знать больше? Добро пожаловать в мой Телеграм-канал!