Блог Data Science | OTUS

Курсы

Специализации Курсы в разработке Подготовительные курсы
+7 499 110-61-65
Посты
Процессы с длинной памятью

Math_DS_26.12-5020-001233.png

Зависимость структуры ряда от времени играет ключевую роль при моделировании или анализе временных рядов с различным типом процесса. В задаче анализа временного ряда со сложной структурой часто применяются модели класса ARIMA(p,d,q), которые моделируют различные ситуации, встречающиеся при анализе стационарных и нестационарных рядов.

Метод Такку

Math_DS_Deep_30.9-5020-c2d6df.png

Рассчитать показатель Херста, характеризующий тип процесса, доминирующего в динамике временного ряда, можно по методу Такку. Метод заключается в том, что при анализе ряда выбирается скользящее окно, в котором происходит расчёт через авторегрессионную функцию показателя Херста.

Показатель Херста

Math_DS_Deep_14.10-5020-f2f2f9.png

Показатель Херста характеризует тип процесса, который доминирует в динамике временного ряда. Показатель Херста показывает, какова доля хаоса, присутствующего в ряде. Как известно, таких типов поведения может быть 3: трендовое, колебание, хаос.

Метод Box-Counting

Math_DS_Deep_17.10-5020-dc897e.png

Это известный алгоритм, который позволяет оценить эффект входной информации на наблюдаемый выходной параметр. Пространство переменных X и Y разбивается на ячейки. Количество заполненных ячеек будет использоваться для оценки вероятностного распределения входных параметров.

Словарь современных терминов Data Science

Q0x64GkQjOs-5020-cabfab.jpg

Собрали небольшой словарик часто употребляемых терминов и сокращений специалистами Data Science.

Statistica — универсальная система анализа данных и Data Science, содержащая как классические, так и современные методы анализа данных, доступные пользователям в удобном диалоговом режиме. Содержит более 10 000 аналитических и статистических процедур, включая машинн