Занимается разработкой под алго- и высокочастотный трейдинг (HFT) на языке R более 5 лет. За это время с другими командами из разных стран мира реализовал более 32 проектов, как в области high-frequency trading, так и риск-менеджмента, финансового инжиниринга (ABS, MBS, structured products, interest rates modeling (LIBOR, SABR, ARIMA, GARCH)), разработки торговых десков для проп.трейдинговых компаний из Нью-Йорка, Чикаго, Арканзаса, Флориды, Австралии, ОАЭ и т.д Сотрудничает с несколькими хедж-фондами из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также финансовыми институтами из Лондона и Центральной Европы занимающимися quant development и AI в области инвестиций и торговли на фондовых биржах. В настоящий момент совместно с коллегой ведет несколько пилотов по разработке библиотеки и аналитического модуля для крупного поставщика софта для торговли на финансовых рынках. Также в разработке находится система Collateral mgm для крупного заказчика из США. Стек используемый в разработке достаточно богат и широк: R, Python, Java, C++, C#, Matlab, AWS, Microsoft Azure, Oracle DB, Cassandra, Kubernetes, Apache Spark, Kafka. Модули и библиотеки: Pandas, Pytorch, SciPy, NumPy, scikit-learn, Caffe, Bokeh, Theano, Lasagne, Quantlib, Quanmod, Tensorflow, Keras, quanttrade, Quantconnect, Quantiacs, wbdata, IQFeed, Bloomberg API, etc/