ML для финансового анализа

Создайте торгового робота для автоматического проведения операций с оценкой уровня риска

30 октября

5 месяцев

Онлайн

Пн/Ср 20:00 Мск

Для кого этот курс?

  • ML инженеры и разработчики, которые интересуются финансовым анализом и хотят развиваться этой области
  • Финансовые аналитики, которые хотят начать использовать машинное обучение в своей работе
  • Инвесторы и трейдеры, которые хотят создать торгового бота для увеличения своего дохода

Необходимые знания:

  • базовое знакомство с Python;
  • базовые знания линейной алгебры, математического анализа, математической статистики;
  • базовые навыки работы с ML (pandas, sklearn, линейная регрессия, логистическая регрессия, простые нейросети).

Что даст вам этот курс

По итогам курса курса вы:

  • научитесь основам финансового анализа и принципам биржевой торговли;
  • познакомитесь со специальными понятиями финансового анализа, научитесь анализировать различные финансовые инструменты, оценивать риски и формировать оптимальный портфель;
  • создадите торгового робота, который будет проводить операции автоматически, оценивая приемлемый уровень риска;
  • узнаете как разместить торгового робота на облачной платформе для взаимодействия с реальными биржевыми площадками;
  • настроите торгового робота на мониторинг и регулярное переобучение по актуальным данным.

Знания, полученные на курсе, помогут вам автоматизировать процессы покупки и продажи отдельных инструментов для получения наибольшей прибыли в текущих рыночных условиях.

Рассматриваем полный цикл создания торгового агента от сбора и очистки данных до переноса в продакшн, фокусируемся на технических аспектах и делимся опытом.

Процесс обучения

Обучение проходит онлайн: вебинары, общение с преподавателями и вашей группой в Telegram, сдача домашних работ и получение обратной связи от преподавателя.

Вебинары проводятся 2 раза в неделю по 2 ак. часа и сохраняются в записи в личном кабинете. Вы можете посмотреть их в любое удобное для вас время.

В ходе обучения вы будете выполнять домашние задания. Каждое из них посвящено одному из компонентов вашего выпускного проекта.

После выполнения всех домашних заданий вы получите готовый выпускной проект.

Партнеры

Многие студенты еще во время прохождения первой части программы находят или меняют работу, а к концу обучения могут претендовать на повышение в должности.

  • Получите помощь с оформлением резюме, портфолио и сопроводительного письма
  • Разместите свое резюме в базе OTUS и сможете получать приглашения на собеседования от партнеро

Программа

Введение в финансовые рынки и машинное обучение

В этом модуле вы познакомитесь с основными понятиями. Вспомните Python и поймёте, как его можно применять для финансового анализа. Вспомните основы машинного обучения и поймёте его применение в финансах. Вспомните основы статистики и временных рядов. Познакомитесь с инструментами анализа финансовых данных.

Тема 1: Введение в финансовые рынки и основные понятия

Тема 2: Основы машинного обучения и его применение в финансах

Тема 3: Основы статистики и временных рядов в анализе финансов

Тема 4: Инструменты анализа финансовых данных

Тема 5: Практическое введение в Python для финансового анализа // ДЗ

Технический анализ финансовых рынков

В этом модуле вы познакомитесь с основами технического анализа. Рассмотрите паттерны и стратегии технического анализа. Поймёте, как интегрировать технический анализ с методами машинного обучения. Построите первую модель на основе технического анализа и оцените её эффективность.

Тема 1: Введение в технический анализ: графики и индикаторы

Тема 2: Паттерны и стратегии технического анализа

Тема 3: Интеграция технического анализа с методами машинного обучения

Тема 4: Применение технического анализа к различным классам активов

Тема 5: Оценка и сравнение эффективности технического анализа // ДЗ

Подготовка данных и признаковая инженерия

В этом модуле вы познакомитесь с методами сбора, очистки и визуализации финансовых данных. Поймёте, как работать с большими объёмами данных. Изучите преобразование и создание признаков.

Тема 1: Сбор и очистка финансовых данных

Тема 2: Визуализация финансовых данных

Тема 3: Управление отсутствующими данными и аномалиями

Тема 4: Работа с большими объемами данных в финансах

Тема 5: Преобразование данных и создание признаков // ДЗ

Моделирование и стратегии на финансовых рынков

В этом модуле вы рассмотрите основы классификации и регрессии в финансовых приложениях. Вспомните особенности моделирования временных рядов и прогнозирования цен активов. Познакомитесь со стратегиями торговли и оптимизации портфеля с использованием ML. Рассмотрите особенности работы с высокочастотными данными.

Тема 1: Основы классификации и регрессии в финансовых приложениях

Тема 2: Моделирование временных рядов в прогнозировании цен

Тема 3: Стратегии торговли и оптимизация портфеля с использованием ML

Тема 4: Работа с высокочастотными данными в финансах

Тема 5: Применение регуляризации и оптимизации в финансовых моделях // ДЗ

Глубокое обучение и практические аспекты

В этом модуле вы вспомните, как строить и обучать глубокие нейронные сети. Научитесь применять нейронные сети в анализе финансовых рынков. Построите и обучите нейросетевую модель на основе технического и фундаментального анализа.

Тема 1: Введение в глубокое обучение и нейронные сети

Тема 2: Применение нейронных сетей в анализе финансовых рынков

Тема 3: Этические и регуляторные аспекты применения ML в финансах

Тема 4: Создание и обучение глубоких моделей в Python

Тема 5: Продвинутые методы глубокого обучения для анализа финансов // ДЗ

Сложные модели торгового агента и перенос обучения в production

В этом модуле вы рассмотрите дополнительный функционал, предоставляемый нам LLM и RL-моделями. Соберёте ансамбль из нескольких моделей для повышения точности. Перенесёте модели в облачную среду.

Тема 1: LLM - модели

Тема 2: RL - модели

Тема 3: Сборка финального ансамбля // ДЗ

Тема 4: Перенос модели в облачную среду // ДЗ

Тема 5: Метрики модели и регулярное переобучение

Финальный проект и практическое применение

Заключительный месяц курса посвящен проектной работе. Проект – это самая интересная часть обучения. Вы будете разрабатывать его на основе полученных на курсе навыков и компетенций. В процессе работы над проектом можно получить консультацию преподавателей.

Тема 1: Планирование и разработка проекта по анализу финансового рынка // ДЗ

Тема 2: Работа с реальными данными и создание ML - моделей для проекта

Тема 3: Консультация по проектам и домашним заданиям

Тема 4: Презентация и защита проекта

Тема 5: Заключение и обзор ключевых концепций курса

Также вы можете получить полную программу, чтобы убедиться, что обучение вам подходит

Выпускной проект


Каждый курс завершается финальным проектом, который предстоит защитить перед преподавателями и командой. Вам будет, что обсудить на собеседовании!

Вы можете выбрать одну из предложенных преподавателем тем или реализовать свою идею.

Преподаватели

Руководитель курса

Игорь Стурейко

(к.ф.-м.н.) Teamlead, главный инженер

FinTech

Александр Андреянков

Senior ML Engineer

Райффайзен Банк

Кирилл Бухтеев

Lead ML Engineer

Procter & Gamble

Николай Романенков

Senior MLE

MUSE

Алексей Кисляков

(д.э.н., к.т.н.) преподаватель/ученый-исследователь

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Владимирский филиал)

Сергей Доронин

Ведущий инженер-программист

ЗАО Астраханские Цифровые Технологии

Эксперты-практики делятся опытом, разбирают кейсы студентов и дают развернутый фидбэк на домашние задания

Прошедшие
мероприятия

Игорь Стурейко
Открытый вебинар
Построение торгового агента на базе алгоритмов обучения с подкреплением
Игорь Стурейко
Открытый вебинар
Тестирование торговых стратегий с помощью инструмента "Backtrading"
Оставьте заявку, чтобы получить доступ ко всем записям прошедших мероприятий. Записи всех мероприятий появятся в этом блоке

Корпоративное обучение для ваших сотрудников

OTUS помогает развивать высокотехнологичные команды. Почему нам удаётся это делать успешно:
  • Курсы OTUS верифицированы крупными игроками ИТ-рынка и предлагают инструменты и практики, актуальные на данный момент
  • Студенты работают в группах, могут получить консультации не только преподавателей, но и профессионального сообщества
  • OTUS проверяет знания студентов перед стартом обучения и после его завершения
  • Простой и удобный личный кабинет компании, в котором можно видеть статистику по обучению сотрудников
  • Сертификат нашего выпускника за 5 лет стал гарантом качества знаний в обществе
  • OTUS создал в IT более 120 курсов по 7 направлениям, линейка которых расширяется по 40-50 курсов в год

Сертификат о прохождении курса

OTUS осуществляет лицензированную образовательную деятельность. В конце обучения вы получите сертификат OTUS о прохождении курса и удостоверение о повышении квалификации.

После обучения вы:

  • Получите материалы по пройденным занятиям (видеозаписи курса и дoполнительные материалы)
  • Создадите свой проект, который поможет при прохождении собеседований
  • Повысите свою ценность и конкурентоспособность как IT-специалист
  • Получите сертификат об окончании курса

Частые вопросы

Почему OTUS?
Мы обучаем IT-сотрудников уже 6 лет, через OTUS прошли 20 000 студентов. Специализируемся на программах для людей с опытом, а ещё – быстро переформатируем учебные программы под изменения в сфере информационных технологий.
Обязательно ли выполнять и защищать выпускной проект?
Для получения сертификата OTUS и УПК (удостоверение повышения квалификации государственного образца) необходимо сдать проект. Кроме того, проект необязательно защищать перед аудиторией, а можно сдать в чате с преподавателем. Для получения УПК также понадобится предъявить документ об образовании.
Обязательно ли выполнять все домашние задания?
Да, если хотите хорошо отточить навыки. На курсе будут практические домашние задания, их выполнение занимает примерно 2-3 часа.
Помогаете ли вы с трудоустройством после курса?
В Otus Club проводятся вебинары на тему трудоустройства, разбор резюме, прохождения собеседований, особенности реферальных программ при найме. Также обратим ваше внимание, что преподаватели курса занимают ведущие позиции в разных компаниях. Будьте активны, выполняйте домашние задания, стройте network с сокурсниками и преподавателями, и вам будет проще найти работу, расширив свои контакты.
Смогу ли я совмещать учебу с работой?
Да. Программа курса рассчитана на студентов, у которых мало времени. Лекции проводим дважды в неделю, домашние задания — не чаще 1 раза в неделю.
Что, если в середине курса я не смогу продолжать обучение?
Вы можете бесплатно перейти в другую группу. Но только один раз.
Я могу вернуть деньги?
Да, мы можем вернуть деньги за то время курса, которое вы ещё не успели отучиться. Например, если курс длится пять месяцев, а вы отучились один, мы вернём деньги за оставшиеся четыре месяца.
Может ли мой работодатель оплатить курс?
Да. Когда свяжетесь с нашим менеджером, уточните, что оплачивать курс будет ваш работодатель.
Остались вопросы?
Оставляйте заявку и задавайте вопросы менеджеру, команда курса с ним на связи и постарается дать вам исчерпывающую информацию.